من بين أكثر العملات الرقمية سخونة في الوقت الحالي هي بالتأكيد Ripple (XRP)، التي مرت بعد فترة صعبة بسبب مشكلات قانونية مع SEC (لجنة الاوراق المالية والبورصات) التي أرادت تصنيفها كأمان، ثم وجدت زخمًا جديدًا بفضل الحل الإيجابي للمسألة، وحقيقة أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أدرجها ضمن العملات الرقمية التي ستكون جزءًا من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
مع قيمة سوقية عادت مؤخرًا إلى المركز الثالث بين العملات الرقمية في العالم، خلف BTC (Bitcoin) و ETH (Ethereum)، رسخت XRP نفسها بفضل تقدم Ripple في قطاع المدفوعات، ولكن أيضًا بسبب زيادة اعتماد العملات المستقرة مثل Ripple USD (RLUSD)، والتي من المتوقع أن يتم دمجها في مدفوعات Ripple بحلول نهاية عام 2025.
ستستكشف هذه المقالة إمكانية استخدام XRP لبناء استراتيجية تداول خوارزمية قوية، استنادًا إلى نهج عكسي باستخدام نطاقات بولينجر.
ما هي خطوط بولينجر وكيف تعمل في التداول
هذا المؤشر يحمل اسم مخترعه جون بولينجر، الذي قام بتحليل سلوك الأسعار عندما تبتعد عن أو تقترب من متوسطها المتحرك. قرر بولينجر بحكمة تضمين شريحتين، يتم حسابهما كحساب الانحراف المعياري للمتوسط البسيط للأسعار.
تتكون أشرطة بولينجر من 3 عناصر ويتم حسابها باستخدام الدوال الرياضية التالية:
UpperBand = متوسط سعر الفترات الأخيرة N زائد 2 انحرافات معيارية؛
سعر المتوسط = متوسط سعر الفترات الأخيرة N (20 هو الرقم الموصى به );
LowerBand = متوسط سعر آخر N فترة ناقص 2 انحراف معياري.
الشكل 1 - نطاقات بولينجر
استراتيجية العكس على Ripple: منطق نظام التداول والأداء الأولي
ستكون الاستراتيجية المعتمدة نظامًا تلقائيًا يعتمد على منطق "العودة إلى المتوسط"، والذي يستخدم نطاقات بولينجر كنقطة انعكاس السوق. عند الوصول إلى الأسعار على النطاق العلوي، سيتم البيع، بينما عند النطاق السفلي، سيتم الشراء.
تستمر الجلسة قيد الاعتبار من 00:00 بتوقيت غرينتش إلى 23:59 بتوقيت غرينتش. يتم اختيار هذه الأوقات تقليديًا لجعلها تتزامن مع اليوم الشمسي، حيث يتم تسعير العملات المشفرة على مدار 24 ساعة في اليوم.
على افتراض العمل بمبلغ 10,000 دولار لكل عملية، سيتم إغلاق الصفقة عند الوصول إلى هدف ربح قدره 3,000 دولار كقيمة محاولة أولية. سيكون من المفيد جدًا من البداية أيضًا استخدام وقف خسارة ثابت، والذي نفترض أنه 1,000 دولار، يمكن أن يحمي بطريقة ما رأس المال الخاص بنا من العمليات ذات الخسائر العالية جدًا.
من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية على زوج XRP/USDT على إطار زمني مدته 15 دقيقة، يمكن رؤية كيف كان من الممكن أن يتصرف هذا "محرك التشغيل" من 2017 حتى اليوم. لا تؤخذ البيانات السابقة بعين الاعتبار لأنها غير مهمة وغير موثوقة مقارنةً عندما بدأت XRP بعد ذلك في تثبيت نفسها بين العملات المشفرة الرئيسية في العالم، مما زاد من سعرها في 2017 إلى ما يقرب من 50 مرة من متوسط القيمة المسجلة في 2016.
في الأشكال 2 و 3 و 4، يمكن تقدير المقاييس المستمدة من استراتيجية العودة إلى المتوسط التي تم وصفها للتو: النتائج مشجعة. بشكل عام، فإن خط الأسهم في ارتفاع، وهذا بالتأكيد نقطة انطلاق جيدة. ومع ذلك، يجب ألا يتم تجاهل الانخفاض الموجود في الفترة الأخيرة.
الشكل 2 – خط الأسهم لاستراتيجية البداية على XRP مع شريط بولينجر
الشكل 3 – تحليل التجارة الكلية للاستراتيجية الأولية على XRP باستخدام بولينجر باندز
الشكل 4 - تقرير أداء الاستراتيجية الأولية على XRP مع بولينجر باندز
من خلال تحليل النتائج بشكل أكثر دقة، يُلاحظ أن متوسط الصفقة يصل إلى حوالي 18.63 دولار، والذي مقارنة بمبلغ العملية الواحدة ($10,000) يعادل 0.19%، وهو قيمة لا تضمن تغطية التكاليف التشغيلية.
تحسين نظام التداول: الفترات الزمنية ونافذة التشغيل
محاولة تحديد نافذة تشغيل مختلفة قد تؤدي إلى نتيجة أفضل، بافتراض وجود نوع من التحيز، أي وقت من اليوم تكون فيه ميول الانعكاس أكثر وضوحًا
من خلال تحسين وقت بدء العمليات ومدتها (المعبر عنها بعدد القضبان ذات الـ15 دقيقة كل)، تم العثور على النتائج في الشكل 5. يعمل من 00:00 وحتى 28 شريطًا التالية، أو حتى 07:00، تتحسن الأمور بشكل ملحوظ: يرتفع الربح الإجمالي للنظام إلى 288,200 دولار مع انخفاض العمليات بأكثر من 70% (2,799 مقارنة بما يقرب من 10,000)، وبالتالي، يرتفع متوسط التجارة إلى 103 دولار.
الشكل 5 – تحسين نافذة التشغيل للاستراتيجية على XRP
نتائج أفضل بشكل ملحوظ ولكن تشير إلى استراتيجية لا تزال خشنة، مع متوسط تداول أكثر جوهرية ولكنه لا يزال ليس مرتفعًا جدًا، وانخفاض كبير نسبيًا عند مقارنته بالربح الصافي (نسبة الربح الصافي/أقصى انخفاض = 6.58).
أولاً وقبل كل شيء، يمكن للمرء محاولة تحسين قيم وقف الخسارة وجني الأرباح المبدئية المفترضة. في الشكل 6، يُظهر كيف أن تغييرها بخطوات قدرها 500 دولار يؤدي إلى نتائج مثيرة مع وقف عند 1,500 دولار وأرباح تتراوح بين 8,000-10,000 دولار. كمثال، يمكن اختيار استخدام 8,500 دولار، مما يزيد من نسبة صافي الربح/أقصى تراجع.
الشكل 6 – تحسين وقف الخسارة وجني الأرباح
تحسين الأداء الطويل لنظام التداول على XRP (Ripple)
بالنظر إلى أن الاستراتيجية لا تزال تقوم بالعديد من العمليات، فمن المحتمل أن هناك مجالًا لتصفية العمليات بشكل أكبر، خاصةً في جانب الصفقات الطويلة التي تظهر مقاييس أضعف (انظر الشكل 4). لتحقيق ذلك، يمكن استخدام بعض أنماط الأسعار التي يمكن أن تحدد أفضل الظروف لتنفيذ العمليات، وتصفيتها تلك التي لديها احتمالية أقل للنجاح.
في هذا الصدد، سنستخدم قائمة ملكية تجمع بين العديد من تركيبات الأسعار، المختلفة عن بعضها البعض، والتي ستستخدم لفهم في أي الحالات يبدو أن XRP يستجيب بشكل أفضل لآلية الدخول (long) لهذا النظام.
الشكل 7 – تحسين الأنماط الطويلة (نعم/لا)
من خلال تحليل التركيبات المختلفة للأنماط، وُجد، على سبيل المثال، أنه إذا تم التداول طويلاً فقط عندما يحدث النمط "MyPtnLY" 15 وعدم التداول طويلاً عند وجود "MyPtnLN" 30، يتم تحقيق تسوية جيدة بين المعلمات المرجعية الرئيسية (صافي الربح، متوسط الصفقة، أقصى انخفاض يومي ). هناك أيضًا نتائج أفضل للمعلمات الفردية، لكن الأنماط التي تولدها لها منطق لا يتماشى كثيرًا مع منطق النظام، لذلك يُفضل الجمع 15 للتداول و30 لعدم التداول طويلاً.
مع النمط 15، سيقوم الشخص بالدخول في صفقة شراء إذا كانت إغلاق الشمعة للجلسة الأخيرة أقل من إغلاق الجلسة قبل الماضية. ومع ذلك، مع النمط 30، لن يدخل الشخص في صفقة شراء إذا كان إغلاق الجلسة السابقة في أدنى 20% من النطاق (high – low).
تؤدي هذه المجموعة من الفلاتر إلى زيادة في كل من متوسط التداول، الذي يرتفع إلى 400 دولار، وصافي الربح، الذي يتجاوز الآن 716,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ينخفض السحب إلى أقل من 45,000 دولار.
تحسن جيد مرئي أيضًا من الشكل الأكثر انتظامًا لخط الأسهم، حتى لو بدا في الجزء الثاني من عام 2024 أنه فقد بعض بريقه، فقط الوقت سيؤكد صحة خياراتنا خلال مرحلة التحسين.
الشكل 8 - خط الأسهم للنظام على XRP بعد تطبيق الأنماط
استنتاجات حول استراتيجية الانعكاس على XRP باستخدام Bollinger Bands
لقد أثبتت استراتيجية الانعكاس مع نطاقات بولينجر فعاليتها بالتأكيد على زوج XRP/USDT، على الرغم من أنها ستتطلب المزيد من التحسينات لتكون جاهزة للعمل مباشرة في السوق
على الرغم من أنه قد وصل الآن إلى أوليمبوس العملات الرقمية، إلا أن XRP لا يزال شابًا جدًا ويقدم العديد من الفرص للمتداولين الذين يرغبون في الانخراط في أنواع مختلفة من الأساليب السوقية. كالمعتاد، نترك الأمر للقارئ لتجربة وتطوير هذه الفكرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيفية إنشاء نظام تداول عكسي على XRP (Ripple) باستخدام تقنية بولينجر باندز [دليل عملي]
من بين أكثر العملات الرقمية سخونة في الوقت الحالي هي بالتأكيد Ripple (XRP)، التي مرت بعد فترة صعبة بسبب مشكلات قانونية مع SEC (لجنة الاوراق المالية والبورصات) التي أرادت تصنيفها كأمان، ثم وجدت زخمًا جديدًا بفضل الحل الإيجابي للمسألة، وحقيقة أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أدرجها ضمن العملات الرقمية التي ستكون جزءًا من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
مع قيمة سوقية عادت مؤخرًا إلى المركز الثالث بين العملات الرقمية في العالم، خلف BTC (Bitcoin) و ETH (Ethereum)، رسخت XRP نفسها بفضل تقدم Ripple في قطاع المدفوعات، ولكن أيضًا بسبب زيادة اعتماد العملات المستقرة مثل Ripple USD (RLUSD)، والتي من المتوقع أن يتم دمجها في مدفوعات Ripple بحلول نهاية عام 2025.
ستستكشف هذه المقالة إمكانية استخدام XRP لبناء استراتيجية تداول خوارزمية قوية، استنادًا إلى نهج عكسي باستخدام نطاقات بولينجر.
ما هي خطوط بولينجر وكيف تعمل في التداول
هذا المؤشر يحمل اسم مخترعه جون بولينجر، الذي قام بتحليل سلوك الأسعار عندما تبتعد عن أو تقترب من متوسطها المتحرك. قرر بولينجر بحكمة تضمين شريحتين، يتم حسابهما كحساب الانحراف المعياري للمتوسط البسيط للأسعار.
تتكون أشرطة بولينجر من 3 عناصر ويتم حسابها باستخدام الدوال الرياضية التالية:
UpperBand = متوسط سعر الفترات الأخيرة N زائد 2 انحرافات معيارية؛
سعر المتوسط = متوسط سعر الفترات الأخيرة N (20 هو الرقم الموصى به );
LowerBand = متوسط سعر آخر N فترة ناقص 2 انحراف معياري.
الشكل 1 - نطاقات بولينجر
استراتيجية العكس على Ripple: منطق نظام التداول والأداء الأولي
ستكون الاستراتيجية المعتمدة نظامًا تلقائيًا يعتمد على منطق "العودة إلى المتوسط"، والذي يستخدم نطاقات بولينجر كنقطة انعكاس السوق. عند الوصول إلى الأسعار على النطاق العلوي، سيتم البيع، بينما عند النطاق السفلي، سيتم الشراء.
تستمر الجلسة قيد الاعتبار من 00:00 بتوقيت غرينتش إلى 23:59 بتوقيت غرينتش. يتم اختيار هذه الأوقات تقليديًا لجعلها تتزامن مع اليوم الشمسي، حيث يتم تسعير العملات المشفرة على مدار 24 ساعة في اليوم.
على افتراض العمل بمبلغ 10,000 دولار لكل عملية، سيتم إغلاق الصفقة عند الوصول إلى هدف ربح قدره 3,000 دولار كقيمة محاولة أولية. سيكون من المفيد جدًا من البداية أيضًا استخدام وقف خسارة ثابت، والذي نفترض أنه 1,000 دولار، يمكن أن يحمي بطريقة ما رأس المال الخاص بنا من العمليات ذات الخسائر العالية جدًا.
من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية على زوج XRP/USDT على إطار زمني مدته 15 دقيقة، يمكن رؤية كيف كان من الممكن أن يتصرف هذا "محرك التشغيل" من 2017 حتى اليوم. لا تؤخذ البيانات السابقة بعين الاعتبار لأنها غير مهمة وغير موثوقة مقارنةً عندما بدأت XRP بعد ذلك في تثبيت نفسها بين العملات المشفرة الرئيسية في العالم، مما زاد من سعرها في 2017 إلى ما يقرب من 50 مرة من متوسط القيمة المسجلة في 2016.
في الأشكال 2 و 3 و 4، يمكن تقدير المقاييس المستمدة من استراتيجية العودة إلى المتوسط التي تم وصفها للتو: النتائج مشجعة. بشكل عام، فإن خط الأسهم في ارتفاع، وهذا بالتأكيد نقطة انطلاق جيدة. ومع ذلك، يجب ألا يتم تجاهل الانخفاض الموجود في الفترة الأخيرة.
الشكل 2 – خط الأسهم لاستراتيجية البداية على XRP مع شريط بولينجر
الشكل 3 – تحليل التجارة الكلية للاستراتيجية الأولية على XRP باستخدام بولينجر باندز
الشكل 4 - تقرير أداء الاستراتيجية الأولية على XRP مع بولينجر باندز
من خلال تحليل النتائج بشكل أكثر دقة، يُلاحظ أن متوسط الصفقة يصل إلى حوالي 18.63 دولار، والذي مقارنة بمبلغ العملية الواحدة ($10,000) يعادل 0.19%، وهو قيمة لا تضمن تغطية التكاليف التشغيلية.
تحسين نظام التداول: الفترات الزمنية ونافذة التشغيل
محاولة تحديد نافذة تشغيل مختلفة قد تؤدي إلى نتيجة أفضل، بافتراض وجود نوع من التحيز، أي وقت من اليوم تكون فيه ميول الانعكاس أكثر وضوحًا
من خلال تحسين وقت بدء العمليات ومدتها (المعبر عنها بعدد القضبان ذات الـ15 دقيقة كل)، تم العثور على النتائج في الشكل 5. يعمل من 00:00 وحتى 28 شريطًا التالية، أو حتى 07:00، تتحسن الأمور بشكل ملحوظ: يرتفع الربح الإجمالي للنظام إلى 288,200 دولار مع انخفاض العمليات بأكثر من 70% (2,799 مقارنة بما يقرب من 10,000)، وبالتالي، يرتفع متوسط التجارة إلى 103 دولار.
الشكل 5 – تحسين نافذة التشغيل للاستراتيجية على XRP
نتائج أفضل بشكل ملحوظ ولكن تشير إلى استراتيجية لا تزال خشنة، مع متوسط تداول أكثر جوهرية ولكنه لا يزال ليس مرتفعًا جدًا، وانخفاض كبير نسبيًا عند مقارنته بالربح الصافي (نسبة الربح الصافي/أقصى انخفاض = 6.58).
أولاً وقبل كل شيء، يمكن للمرء محاولة تحسين قيم وقف الخسارة وجني الأرباح المبدئية المفترضة. في الشكل 6، يُظهر كيف أن تغييرها بخطوات قدرها 500 دولار يؤدي إلى نتائج مثيرة مع وقف عند 1,500 دولار وأرباح تتراوح بين 8,000-10,000 دولار. كمثال، يمكن اختيار استخدام 8,500 دولار، مما يزيد من نسبة صافي الربح/أقصى تراجع.
الشكل 6 – تحسين وقف الخسارة وجني الأرباح
تحسين الأداء الطويل لنظام التداول على XRP (Ripple)
بالنظر إلى أن الاستراتيجية لا تزال تقوم بالعديد من العمليات، فمن المحتمل أن هناك مجالًا لتصفية العمليات بشكل أكبر، خاصةً في جانب الصفقات الطويلة التي تظهر مقاييس أضعف (انظر الشكل 4). لتحقيق ذلك، يمكن استخدام بعض أنماط الأسعار التي يمكن أن تحدد أفضل الظروف لتنفيذ العمليات، وتصفيتها تلك التي لديها احتمالية أقل للنجاح.
في هذا الصدد، سنستخدم قائمة ملكية تجمع بين العديد من تركيبات الأسعار، المختلفة عن بعضها البعض، والتي ستستخدم لفهم في أي الحالات يبدو أن XRP يستجيب بشكل أفضل لآلية الدخول (long) لهذا النظام.
الشكل 7 – تحسين الأنماط الطويلة (نعم/لا)
من خلال تحليل التركيبات المختلفة للأنماط، وُجد، على سبيل المثال، أنه إذا تم التداول طويلاً فقط عندما يحدث النمط "MyPtnLY" 15 وعدم التداول طويلاً عند وجود "MyPtnLN" 30، يتم تحقيق تسوية جيدة بين المعلمات المرجعية الرئيسية (صافي الربح، متوسط الصفقة، أقصى انخفاض يومي ). هناك أيضًا نتائج أفضل للمعلمات الفردية، لكن الأنماط التي تولدها لها منطق لا يتماشى كثيرًا مع منطق النظام، لذلك يُفضل الجمع 15 للتداول و30 لعدم التداول طويلاً.
مع النمط 15، سيقوم الشخص بالدخول في صفقة شراء إذا كانت إغلاق الشمعة للجلسة الأخيرة أقل من إغلاق الجلسة قبل الماضية. ومع ذلك، مع النمط 30، لن يدخل الشخص في صفقة شراء إذا كان إغلاق الجلسة السابقة في أدنى 20% من النطاق (high – low).
تؤدي هذه المجموعة من الفلاتر إلى زيادة في كل من متوسط التداول، الذي يرتفع إلى 400 دولار، وصافي الربح، الذي يتجاوز الآن 716,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ينخفض السحب إلى أقل من 45,000 دولار.
تحسن جيد مرئي أيضًا من الشكل الأكثر انتظامًا لخط الأسهم، حتى لو بدا في الجزء الثاني من عام 2024 أنه فقد بعض بريقه، فقط الوقت سيؤكد صحة خياراتنا خلال مرحلة التحسين.
الشكل 8 - خط الأسهم للنظام على XRP بعد تطبيق الأنماط
استنتاجات حول استراتيجية الانعكاس على XRP باستخدام Bollinger Bands
لقد أثبتت استراتيجية الانعكاس مع نطاقات بولينجر فعاليتها بالتأكيد على زوج XRP/USDT، على الرغم من أنها ستتطلب المزيد من التحسينات لتكون جاهزة للعمل مباشرة في السوق
على الرغم من أنه قد وصل الآن إلى أوليمبوس العملات الرقمية، إلا أن XRP لا يزال شابًا جدًا ويقدم العديد من الفرص للمتداولين الذين يرغبون في الانخراط في أنواع مختلفة من الأساليب السوقية. كالمعتاد، نترك الأمر للقارئ لتجربة وتطوير هذه الفكرة.
أراك في المرة القادمة وتداول سعيد!
أندريا أونجر