ETH rebondit fortement, la stratégie de rupture des moyennes mobiles a un rendement annualisé supérieur à 120%

Au cours des deux dernières semaines, le BTC et l'ETH ont montré une tendance de hausse synchronisée, avec une augmentation d'environ 34 % pour le BTC et plus de 60 % pour l'ETH. Le ratio long/court de l'ETH a connu de fortes fluctuations, reflétant des divergences claires dans le sentiment du marché. Le montant total des positions sur contrats a augmenté, avec un essor plus fort de l'ETH au début mai. Le taux de financement est progressivement devenu positif tout en restant modéré, indiquant que les haussiers prennent progressivement le dessus sans être trop chauds. Au début mai, une concentration de positions courtes a été liquidée, et le 12 mai, les positions longues ont subi une liquidation inverse, reflétant l'aggravation des divergences sur le marché sous un effet de levier élevé.

L'analyse quantitative utilise la "stratégie de rupture des moyennes mobiles serrées", et effectue un backtest sur les bougies de 2 heures ETH/USDT. La stratégie évalue la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour déterminer le moment où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles. Lorsque les moyennes mobiles sont serrées et que le prix les dépasse, un signal de trading est déclenché, avec un mécanisme dynamique de prise de profit et de stop loss.

Après l'optimisation de 23 826 ensembles de paramètres, la meilleure combinaison de stratégies est : seuil d'écart de moyenne mobile de 1,4 %, ratio de prise de bénéfice de 10. Cette stratégie a montré des performances exceptionnelles au cours de l'année dernière, avec un rendement annualisé de 127,59 %, un maximum de drawdown inférieur à 15 %, et un ROMAD de 8,61 %, surpassant de manière significative la stratégie Buy and Hold ETH (-46,05 %).

La stratégie a fait preuve d'excellentes performances dans la capture de l'élan au début des tendances et dans la prolongation des profits des vagues. À l'avenir, elle pourrait combiner le filtrage par volume des transactions et un mécanisme de filtrage des fluctuations pour améliorer davantage son adaptabilité dans différents états de marché. Dans l'ensemble, cette stratégie montre une valeur d'application pratique élevée, mais les investisseurs doivent néanmoins faire preuve de jugement rationnel et agir avec prudence.