Stratégies d'arbitrage quantitatif : un choix stable pour le marché des cryptoactifs
Dans les fluctuations du marché des cryptoactifs, les stratégies d'arbitrage quantitatif, en raison de leur stabilité et de leur capacité de contrôle des risques, sont devenues progressivement un choix privilégié par les investisseurs. Récemment, deux experts en trading quantitatif chevronnés ont partagé leurs réflexions sur cette stratégie.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif réside dans l'utilisation de l'écart de prix entre les actifs au comptant et les contrats perpétuels pour réaliser des bénéfices. Les investisseurs achètent des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels, tirant des revenus des frais de financement payés par ceux qui détiennent des positions longues dans les contrats perpétuels. L'avantage de cette stratégie est de réaliser une neutralité de marché, permettant à la combinaison de rester relativement stable, que le marché monte ou descende.
Pour garantir une stabilité à long terme, l'arbitrage quantitatif utilise une gestion de fonds par un compte de marge unifié et optimise les rendements et les risques grâce à un mécanisme de rotation dynamique. Lorsque des risques tels qu'un écart de prix soudain sur le marché ou un taux de financement négatif se présentent, les traders prennent des mesures comme réduire leurs positions, ajuster leurs portefeuilles ou diminuer leur effet de levier. De plus, une stricte mécanique de stop-loss est mise en place, par exemple, si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs, la stratégie est ajustée.
Comparé à la détention directe de cryptoactifs, l'arbitrage quantitatif offre une option à faible risque et à rendement stable. Il convient particulièrement aux investisseurs averses au risque et peut également être combiné avec des stratégies de détention de jetons pour augmenter les rendements.
Dans la pratique, un investissement de 1 million de dollars peut être utilisé pour acheter 2 millions de dollars de produits spot, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente, avec un effet de levier généralement limité à deux fois. L'utilisation d'un compte de marge unifié simplifie le processus opérationnel et améliore l'efficacité.
Bien que le recul soit faible, l'arbitrage quantitatif fait toujours face à des risques tels que la volatilité des écarts de prix et des taux de financement négatifs. Pour ce faire, les traders gèrent le risque par une allocation multi-jetons et des règles strictes de stop-loss. Dans des conditions de marché extrêmes, la diversification des positions et le rééquilibrage dynamique sont des mesures clés à prendre.
L'arbitrage quantitatif se comporte différemment en marché haussier et baissier. Pendant un marché haussier, le rendement annualisé peut atteindre 20%-30%, tandis qu'en marché baissier, il peut maintenir un retour stable de 8%-10%. Cette stratégie ressemble davantage à une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, adaptée aux investisseurs qui passent d'obligations traditionnelles ou de fonds monétaires.
Dans le cas d'une augmentation continue des prix au comptant, une structure de compte unifiée peut calculer de manière globale les gains et les pertes, garantissant une rentabilité stable. Lors d'événements extrêmes sur le marché, comme le 12 mars 2020, les stratégies d'arbitrage quantitatif ont su faire face aux risques en réduisant rapidement les positions, en se concentrant sur les jetons de premier plan et en utilisant des systèmes de support technique, capturant même des rendements excédentaires après la reprise du marché.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif présentent des avantages uniques sur le marché des cryptoactifs, offrant aux investisseurs un choix d'investissement qui allie stabilité et rendement.
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BankruptWorker
· 07-23 06:42
Baisser le levier et tout ça, c'est du vent, directement All in.
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probably_nothing_anon
· 07-22 10:33
Je ne comprends rien, je veux juste suivre la tendance et m'essayer à la quantification.
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TestnetScholar
· 07-20 18:08
Des revenus stables ? Un petit pari pour le plaisir ~
Arbitrage quantitatif : une nouvelle option de revenus stables sur le marché des Cryptoactifs
Stratégies d'arbitrage quantitatif : un choix stable pour le marché des cryptoactifs
Dans les fluctuations du marché des cryptoactifs, les stratégies d'arbitrage quantitatif, en raison de leur stabilité et de leur capacité de contrôle des risques, sont devenues progressivement un choix privilégié par les investisseurs. Récemment, deux experts en trading quantitatif chevronnés ont partagé leurs réflexions sur cette stratégie.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif réside dans l'utilisation de l'écart de prix entre les actifs au comptant et les contrats perpétuels pour réaliser des bénéfices. Les investisseurs achètent des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels, tirant des revenus des frais de financement payés par ceux qui détiennent des positions longues dans les contrats perpétuels. L'avantage de cette stratégie est de réaliser une neutralité de marché, permettant à la combinaison de rester relativement stable, que le marché monte ou descende.
Pour garantir une stabilité à long terme, l'arbitrage quantitatif utilise une gestion de fonds par un compte de marge unifié et optimise les rendements et les risques grâce à un mécanisme de rotation dynamique. Lorsque des risques tels qu'un écart de prix soudain sur le marché ou un taux de financement négatif se présentent, les traders prennent des mesures comme réduire leurs positions, ajuster leurs portefeuilles ou diminuer leur effet de levier. De plus, une stricte mécanique de stop-loss est mise en place, par exemple, si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs, la stratégie est ajustée.
Comparé à la détention directe de cryptoactifs, l'arbitrage quantitatif offre une option à faible risque et à rendement stable. Il convient particulièrement aux investisseurs averses au risque et peut également être combiné avec des stratégies de détention de jetons pour augmenter les rendements.
Dans la pratique, un investissement de 1 million de dollars peut être utilisé pour acheter 2 millions de dollars de produits spot, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente, avec un effet de levier généralement limité à deux fois. L'utilisation d'un compte de marge unifié simplifie le processus opérationnel et améliore l'efficacité.
Bien que le recul soit faible, l'arbitrage quantitatif fait toujours face à des risques tels que la volatilité des écarts de prix et des taux de financement négatifs. Pour ce faire, les traders gèrent le risque par une allocation multi-jetons et des règles strictes de stop-loss. Dans des conditions de marché extrêmes, la diversification des positions et le rééquilibrage dynamique sont des mesures clés à prendre.
L'arbitrage quantitatif se comporte différemment en marché haussier et baissier. Pendant un marché haussier, le rendement annualisé peut atteindre 20%-30%, tandis qu'en marché baissier, il peut maintenir un retour stable de 8%-10%. Cette stratégie ressemble davantage à une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, adaptée aux investisseurs qui passent d'obligations traditionnelles ou de fonds monétaires.
Dans le cas d'une augmentation continue des prix au comptant, une structure de compte unifiée peut calculer de manière globale les gains et les pertes, garantissant une rentabilité stable. Lors d'événements extrêmes sur le marché, comme le 12 mars 2020, les stratégies d'arbitrage quantitatif ont su faire face aux risques en réduisant rapidement les positions, en se concentrant sur les jetons de premier plan et en utilisant des systèmes de support technique, capturant même des rendements excédentaires après la reprise du marché.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif présentent des avantages uniques sur le marché des cryptoactifs, offrant aux investisseurs un choix d'investissement qui allie stabilité et rendement.