Strategi Arbitrase Kuantitatif: Pilihan Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam fluktuasi pasar Aset Kripto, strategi arbitrase kuantitatif semakin menjadi pilihan favorit para investor karena stabilitas dan kemampuan pengendalian risikonya. Baru-baru ini, dua ahli perdagangan kuantitatif senior membagikan pandangan mereka tentang strategi ini.
Logika inti dari Arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara spot dan kontrak berjangka untuk mendapatkan keuntungan. Investor membeli spot dan secara bersamaan menjual kontrak berjangka, mendapatkan pendapatan dari biaya pendanaan yang dibayarkan oleh pemegang posisi panjang pada kontrak berjangka. Keunggulan dari strategi ini adalah mencapai netralitas pasar, di mana kombinasi tetap relatif stabil terlepas dari apakah pasar naik atau turun.
Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, arbitrase kuantitatif menggunakan manajemen dana akun jaminan yang seragam, dan mengoptimalkan pendapatan serta risiko melalui mekanisme rotasi dinamis. Ketika menghadapi risiko seperti perbedaan harga pasar yang tiba-tiba melebar atau tarif dana yang negatif, trader akan mengambil langkah-langkah seperti mengurangi posisi, menyesuaikan posisi, atau mengurangi leverage. Pada saat yang sama, menetapkan mekanisme stop-loss yang ketat, seperti jika tarif dana negatif selama 5 hari berturut-turut, maka strategi akan disesuaikan.
Dibandingkan dengan memegang Aset Kripto secara langsung, Arbitrase kuantitatif menawarkan pilihan dengan risiko rendah dan pengembalian yang stabil. Ini sangat cocok untuk investor yang menghindari risiko, dan juga dapat dikombinasikan dengan strategi持币 untuk meningkatkan hasil.
Dalam praktiknya, investasi sebesar 1 juta dolar AS dapat digunakan untuk membeli 2 juta dolar AS dalam spot, sambil melakukan short pada kontrak perpetual senilai yang sama, dengan leverage biasanya dikendalikan di bawah dua kali lipat. Penggunaan akun margin terpadu menyederhanakan proses operasi dan meningkatkan efisiensi.
Meskipun penarikan kembali rendah, arbitrase kuantitatif masih menghadapi risiko seperti fluktuasi harga dan biaya dana negatif. Untuk itu, trader mengelola risiko melalui konfigurasi multi-koin dan aturan stop-loss yang ketat. Dalam lingkungan pasar ekstrem, diversifikasi posisi dan penyesuaian posisi yang dinamis adalah langkah kunci untuk mengatasi.
Arbitrase kuantitatif menunjukkan performa yang berbeda di pasar bull dan bear. Selama pasar bull, pengembalian tahunan dapat mencapai 20%-30%, sementara di pasar bear masih dapat mempertahankan pengembalian yang stabil sebesar 8%-10%. Strategi ini lebih mirip dengan versi yang ditingkatkan dari alat manajemen kas, cocok untuk investor yang beralih dari obligasi tradisional atau dana pasar uang.
Dalam situasi di mana harga spot terus naik, struktur akun terpadu dapat menghitung keuntungan dan kerugian secara komprehensif, memastikan stabilitas hasil keseluruhan. Dalam peristiwa pasar ekstrem seperti 12 Maret 2020, strategi arbitrase kuantitatif menghadapi risiko dengan mengurangi posisi secara tepat waktu, fokus pada koin blue chip, dan memanfaatkan sistem dukungan teknis, bahkan setelah pemulihan pasar untuk menangkap imbal hasil yang berlebihan.
Secara keseluruhan, strategi arbitrase kuantitatif menunjukkan keunggulan unik di pasar Aset Kripto, memberikan kepada investor pilihan investasi yang seimbang antara stabilitas dan imbal hasil.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
3
Bagikan
Komentar
0/400
probably_nothing_anon
· 8jam yang lalu
Saya tidak mengerti apa-apa, hanya ingin mengikuti tren dan melakukan kuantifikasi.
Lihat AsliBalas0
TestnetScholar
· 07-20 18:08
Pendapatan stabil? Judi kecil menyenangkan~
Lihat AsliBalas0
GlueGuy
· 07-20 17:57
Mendapatkan uang itu tidak sesulit yang dibayangkan~
Arbitrase Kuantitatif: Pilihan Baru untuk Pendapatan Stabil di Pasar Aset Kripto
Strategi Arbitrase Kuantitatif: Pilihan Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam fluktuasi pasar Aset Kripto, strategi arbitrase kuantitatif semakin menjadi pilihan favorit para investor karena stabilitas dan kemampuan pengendalian risikonya. Baru-baru ini, dua ahli perdagangan kuantitatif senior membagikan pandangan mereka tentang strategi ini.
Logika inti dari Arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara spot dan kontrak berjangka untuk mendapatkan keuntungan. Investor membeli spot dan secara bersamaan menjual kontrak berjangka, mendapatkan pendapatan dari biaya pendanaan yang dibayarkan oleh pemegang posisi panjang pada kontrak berjangka. Keunggulan dari strategi ini adalah mencapai netralitas pasar, di mana kombinasi tetap relatif stabil terlepas dari apakah pasar naik atau turun.
Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, arbitrase kuantitatif menggunakan manajemen dana akun jaminan yang seragam, dan mengoptimalkan pendapatan serta risiko melalui mekanisme rotasi dinamis. Ketika menghadapi risiko seperti perbedaan harga pasar yang tiba-tiba melebar atau tarif dana yang negatif, trader akan mengambil langkah-langkah seperti mengurangi posisi, menyesuaikan posisi, atau mengurangi leverage. Pada saat yang sama, menetapkan mekanisme stop-loss yang ketat, seperti jika tarif dana negatif selama 5 hari berturut-turut, maka strategi akan disesuaikan.
Dibandingkan dengan memegang Aset Kripto secara langsung, Arbitrase kuantitatif menawarkan pilihan dengan risiko rendah dan pengembalian yang stabil. Ini sangat cocok untuk investor yang menghindari risiko, dan juga dapat dikombinasikan dengan strategi持币 untuk meningkatkan hasil.
Dalam praktiknya, investasi sebesar 1 juta dolar AS dapat digunakan untuk membeli 2 juta dolar AS dalam spot, sambil melakukan short pada kontrak perpetual senilai yang sama, dengan leverage biasanya dikendalikan di bawah dua kali lipat. Penggunaan akun margin terpadu menyederhanakan proses operasi dan meningkatkan efisiensi.
Meskipun penarikan kembali rendah, arbitrase kuantitatif masih menghadapi risiko seperti fluktuasi harga dan biaya dana negatif. Untuk itu, trader mengelola risiko melalui konfigurasi multi-koin dan aturan stop-loss yang ketat. Dalam lingkungan pasar ekstrem, diversifikasi posisi dan penyesuaian posisi yang dinamis adalah langkah kunci untuk mengatasi.
Arbitrase kuantitatif menunjukkan performa yang berbeda di pasar bull dan bear. Selama pasar bull, pengembalian tahunan dapat mencapai 20%-30%, sementara di pasar bear masih dapat mempertahankan pengembalian yang stabil sebesar 8%-10%. Strategi ini lebih mirip dengan versi yang ditingkatkan dari alat manajemen kas, cocok untuk investor yang beralih dari obligasi tradisional atau dana pasar uang.
Dalam situasi di mana harga spot terus naik, struktur akun terpadu dapat menghitung keuntungan dan kerugian secara komprehensif, memastikan stabilitas hasil keseluruhan. Dalam peristiwa pasar ekstrem seperti 12 Maret 2020, strategi arbitrase kuantitatif menghadapi risiko dengan mengurangi posisi secara tepat waktu, fokus pada koin blue chip, dan memanfaatkan sistem dukungan teknis, bahkan setelah pemulihan pasar untuk menangkap imbal hasil yang berlebihan.
Secara keseluruhan, strategi arbitrase kuantitatif menunjukkan keunggulan unik di pasar Aset Kripto, memberikan kepada investor pilihan investasi yang seimbang antara stabilitas dan imbal hasil.