Estratégias de arbitragem quantitativa: A escolha estável no mercado de ativos de criptografia
No mercado de ativos de criptografia, as estratégias de arbitragem quantitativa tornaram-se gradualmente a escolha preferida dos investidores devido à sua estabilidade e capacidade de controle de risco. Recentemente, dois especialistas experientes em negociação quantitativa compartilharam suas percepções sobre essa estratégia.
A lógica central da arbitragem quantitativa reside em lucrar com a diferença de preço entre o mercado à vista e os contratos perpétuos. Os investidores compram o ativo à vista e, ao mesmo tempo, vendem a descoberto os contratos perpétuos, obtendo rendimento da taxa de financiamento paga pelos detentores de posições longas nos contratos perpétuos. A vantagem dessa estratégia é alcançar uma neutralidade de mercado, garantindo que, independentemente das flutuações do mercado, a combinação permaneça relativamente estável.
Para garantir a estabilidade a longo prazo, a arbitragem quantitativa utiliza uma gestão de fundos em contas de margem unificadas e otimiza o retorno e o risco através de um mecanismo de rotação dinâmica. Quando enfrenta riscos, como uma súbita ampliação da diferença de preços de mercado ou uma taxa de financiamento negativa, os traders adotam medidas como redução de posições, ajuste de carteiras ou diminuição da alavancagem. Ao mesmo tempo, é estabelecido um mecanismo rigoroso de stop loss, como ajustar a estratégia se a taxa de financiamento for negativa durante 5 dias consecutivos.
Comparado à posse direta de ativos de criptografia, a arbitragem quantitativa oferece uma opção de baixo risco e retorno estável. É especialmente adequada para investidores avessos ao risco e pode ser combinada com estratégias de hold, visando a melhoria dos ganhos.
Na prática, um investimento de 1 milhão de dólares pode ser usado para comprar 2 milhões de dólares em ativos de criptografia, enquanto se faz short de contratos perpétuos equivalentes, com a alavancagem normalmente controlada em até duas vezes. O uso de uma conta de margem unificada simplifica o processo operacional e melhora a eficiência.
Apesar de a retração ser baixa, a arbitragem quantitativa ainda enfrenta riscos como flutuações de preços e taxas de financiamento negativas. Para isso, os traders gerenciam o risco através da alocação em múltiplas moedas e regras rigorosas de stop-loss. Em ambientes de mercado extremos, a diversificação de posições e o ajuste dinâmico de posições são medidas chave para lidar com a situação.
A arbitragem quantitativa apresenta desempenhos distintos em mercados em alta e em baixa. Durante um mercado em alta, os rendimentos anuais podem alcançar 20%-30%, enquanto em mercados em baixa ainda é possível manter retornos robustos de 8%-10%. Esta estratégia é mais como uma versão aprimorada de ferramentas de gestão de caixa, adequada para investidores que estão a mudar de títulos tradicionais ou fundos de moeda.
Para a situação de preços à vista em contínua alta, a estrutura de conta unificada pode calcular lucro e perda de forma abrangente, garantindo a estabilidade dos ganhos totais. Em eventos de mercado extremos como o de 12 de março de 2020, estratégias de arbitragem quantitativa lidaram com riscos através da redução oportuna de posições, focando em moedas blue-chip e utilizando sistemas de suporte técnico para capturar retornos excessivos após a recuperação do mercado.
De um modo geral, as estratégias de arbitragem quantitativa demonstram vantagens únicas no mercado de Ativos de criptografia, oferecendo aos investidores uma opção de investimento que equilibra estabilidade e rendimento.
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BankruptWorker
· 07-23 06:42
降杠杆啥的都是白扯 Tudo em
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probably_nothing_anon
· 07-22 10:33
Não entendo nada, só quero seguir a tendência e fazer algo em quantificação.
Arbitragem quantitativa: nova opção de rendimento estável no mercado de Ativos de criptografia
Estratégias de arbitragem quantitativa: A escolha estável no mercado de ativos de criptografia
No mercado de ativos de criptografia, as estratégias de arbitragem quantitativa tornaram-se gradualmente a escolha preferida dos investidores devido à sua estabilidade e capacidade de controle de risco. Recentemente, dois especialistas experientes em negociação quantitativa compartilharam suas percepções sobre essa estratégia.
A lógica central da arbitragem quantitativa reside em lucrar com a diferença de preço entre o mercado à vista e os contratos perpétuos. Os investidores compram o ativo à vista e, ao mesmo tempo, vendem a descoberto os contratos perpétuos, obtendo rendimento da taxa de financiamento paga pelos detentores de posições longas nos contratos perpétuos. A vantagem dessa estratégia é alcançar uma neutralidade de mercado, garantindo que, independentemente das flutuações do mercado, a combinação permaneça relativamente estável.
Para garantir a estabilidade a longo prazo, a arbitragem quantitativa utiliza uma gestão de fundos em contas de margem unificadas e otimiza o retorno e o risco através de um mecanismo de rotação dinâmica. Quando enfrenta riscos, como uma súbita ampliação da diferença de preços de mercado ou uma taxa de financiamento negativa, os traders adotam medidas como redução de posições, ajuste de carteiras ou diminuição da alavancagem. Ao mesmo tempo, é estabelecido um mecanismo rigoroso de stop loss, como ajustar a estratégia se a taxa de financiamento for negativa durante 5 dias consecutivos.
Comparado à posse direta de ativos de criptografia, a arbitragem quantitativa oferece uma opção de baixo risco e retorno estável. É especialmente adequada para investidores avessos ao risco e pode ser combinada com estratégias de hold, visando a melhoria dos ganhos.
Na prática, um investimento de 1 milhão de dólares pode ser usado para comprar 2 milhões de dólares em ativos de criptografia, enquanto se faz short de contratos perpétuos equivalentes, com a alavancagem normalmente controlada em até duas vezes. O uso de uma conta de margem unificada simplifica o processo operacional e melhora a eficiência.
Apesar de a retração ser baixa, a arbitragem quantitativa ainda enfrenta riscos como flutuações de preços e taxas de financiamento negativas. Para isso, os traders gerenciam o risco através da alocação em múltiplas moedas e regras rigorosas de stop-loss. Em ambientes de mercado extremos, a diversificação de posições e o ajuste dinâmico de posições são medidas chave para lidar com a situação.
A arbitragem quantitativa apresenta desempenhos distintos em mercados em alta e em baixa. Durante um mercado em alta, os rendimentos anuais podem alcançar 20%-30%, enquanto em mercados em baixa ainda é possível manter retornos robustos de 8%-10%. Esta estratégia é mais como uma versão aprimorada de ferramentas de gestão de caixa, adequada para investidores que estão a mudar de títulos tradicionais ou fundos de moeda.
Para a situação de preços à vista em contínua alta, a estrutura de conta unificada pode calcular lucro e perda de forma abrangente, garantindo a estabilidade dos ganhos totais. Em eventos de mercado extremos como o de 12 de março de 2020, estratégias de arbitragem quantitativa lidaram com riscos através da redução oportuna de posições, focando em moedas blue-chip e utilizando sistemas de suporte técnico para capturar retornos excessivos após a recuperação do mercado.
De um modo geral, as estratégias de arbitragem quantitativa demonstram vantagens únicas no mercado de Ativos de criptografia, oferecendo aos investidores uma opção de investimento que equilibra estabilidade e rendimento.