ETH сильный отскок, стратегия прорыва скользящих средних с годовой доходностью более 120%

За последние две недели BTC и ETH демонстрируют синхронный рост, BTC увеличился примерно на 34%, а ETH - более чем на 60%. Соотношение длинных и коротких позиций по ETH колеблется резко, что отражает явное расхождение в настроениях на рынке. Общая сумма открытых позиций по контрактам увеличивается, ETH демонстрирует более сильный рост в начале мая. Финансовая ставка постепенно становится положительной, но остается умеренной, что показывает, что быки постепенно берут верх, но не перегреваются. В начале мая произошло массовое закрытие коротких позиций, а 12 мая длинные позиции столкнулись с обратным ликвидацией, что отражает рост разногласий на рынке при высоком кредитном плечо.

Квантовый анализ использует "стратегию прорыва плотных средних", проводя бэктест на 2-часовых свечах ETH/USDT. Стратегия основывается на наблюдении за сходимостью нескольких коротких и среднесрочных средних, чтобы определить момент, когда на рынке могут произойти направленные колебания. Когда средние плотные, и цена пробивает уровень, это запускает торговый сигнал, с динамическим механизмом тейк-профита и стоп-лосса.

После оптимизации 23,826 параметров, оптимальная стратегия состоит в следующем: пороговое значение расстояния между скользящими средними 1.4%, коэффициент прибыли 10. Эта стратегия показала отличные результаты за последний год, годовая доходность составила 127.59%, максимальная просадка менее 15%, ROMAD 8.61%, что значительно лучше стратегии Buy and Hold ETH (-46.05%).

Стратегия демонстрирует отличные результаты в захвате начального импульса тренда и продлении прибыльных волн. В будущем можно совместить отбор по объему сделок и механизм фильтрации колебаний, чтобы дополнительно повысить адаптивность стратегии в различных рыночных условиях. В целом, эта стратегия показывает высокую практическую ценность, однако инвесторы все равно должны рационально судить и действовать осторожно.