Kripto varlıklar piyasasının dalgalanmalarında, nicel arbitraj stratejileri istikrarı ve risk kontrol yetenekleri sayesinde yatırımcıların tercih ettiği bir seçenek haline gelmiştir. Son zamanlarda, iki deneyimli nicel ticaret uzmanı bu stratejiye dair görüşlerini paylaştılar.
Kantitatif arbitrajın temel mantığı, nakit ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkını kullanarak kar elde etmektir. Yatırımcılar, nakit alarak ve aynı anda sürekli sözleşmeleri satarak, sürekli sözleşme sahiplerinin uzun pozisyon için ödediği finansman oranından gelir elde ederler. Bu stratejinin avantajı, piyasa tarafsızlığı sağlamaktır; piyasa yükselip düşse bile, portföyler nispeten istikrarlı kalabilir.
Uzun vadeli istikrarı sağlamak için, niceliksel arbitraj birleştirilmiş teminat hesaplarıyla fon yönetimi yapar ve dinamik döngü mekanizması ile getiri ve riski optimize eder. Piyasa fiyat farkı aniden açıldığında veya fon maliyet oranı negatif değerler aldığında, trader'lar pozisyon azaltma, pozisyon değiştirme veya kaldıraç azaltma gibi önlemler alır. Ayrıca, sürekli 5 gün boyunca fon maliyet oranı negatif olduğunda stratejiyi ayarlamak gibi sıkı bir zararı durdurma mekanizması belirlenir.
Doğrudan kripto varlık tutmaya kıyasla, kuantitatif arbitraj düşük riskli ve stabil getiri sunan bir seçenektir. Özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için uygundur ve aynı zamanda varlık tutma stratejisi ile birleştirilerek gelir artırımı sağlar.
Gerçek uygulamada, 1.000.000 dolarlık bir yatırım 2.000.000 dolarlık spot alım için kullanılabilirken, eşdeğer sürekli sözleşmeleri açığa satmak için de kullanılabilir, kaldıraç genellikle iki katla sınırlıdır. Tek tip teminat hesabının kullanımı işlemleri basitleştirir ve verimliliği artırır.
Çekilme oranı düşük olmasına rağmen, niceliksel arbitraj hâlâ fiyat farkı dalgalanmaları ve negatif finansman oranları gibi risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle, yatırımcılar risk yönetimi için çoklu coin yapılandırması ve katı stop-loss kuralları kullanmaktadır. Aşırı piyasa koşullarında, pozisyonları çeşitlendirmek ve dinamik yeniden dengelemek kritik önlemlerdir.
Kantitatif Arbitraj, boğa ve ay piyasalarında farklı performans sergiler. Boğa piyasası sırasında, yıllık getiriler %20-%30'a kadar ulaşabilirken, ay piyasasında %8-%10'luk sağlam bir getiri sürdürülebilir. Bu strateji, geleneksel tahvil veya para piyasası fonlarından geçiş yapan yatırımcılar için daha çok bir nakit yönetim aracı olan bir yükseltme gibidir.
Spot fiyatlarının sürekli artması durumunda, birleşik hesap yapısı kâr ve zararları kapsamlı bir şekilde hesaplayarak genel kazancın istikrarlı olmasını sağlar. 12 Mart 2020 gibi aşırı piyasa olaylarında, niceliksel arbitraj stratejileri zamanında pozisyon azaltarak, mavi çip coin türlerine odaklanarak ve teknik destek sistemlerinden faydalanarak riskle başa çıkabilir, hatta piyasa toparlandıktan sonra aşırı getiri elde edebilir.
Genel olarak, niceliksel arbitraj stratejileri Kripto Varlıklar piyasasında benzersiz avantajlar sunarak yatırımcılara istikrar ve kazancı bir arada sağlayan bir yatırım seçeneği sunmaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
3
Share
Comment
0/400
probably_nothing_anon
· 8h ago
Hiçbir şey anlamıyorum, sadece trendi takip edip biraz kuantum yapmak istiyorum.
Kuantum Arbitraj: Kripto Varlıklar Pazarında Sağlam Getiri İçin Yeni Bir Seçenek
Kuantitatif Arbitraj Stratejileri: Kripto Varlıklar Pazarının Stabil Seçimi
Kripto varlıklar piyasasının dalgalanmalarında, nicel arbitraj stratejileri istikrarı ve risk kontrol yetenekleri sayesinde yatırımcıların tercih ettiği bir seçenek haline gelmiştir. Son zamanlarda, iki deneyimli nicel ticaret uzmanı bu stratejiye dair görüşlerini paylaştılar.
Kantitatif arbitrajın temel mantığı, nakit ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkını kullanarak kar elde etmektir. Yatırımcılar, nakit alarak ve aynı anda sürekli sözleşmeleri satarak, sürekli sözleşme sahiplerinin uzun pozisyon için ödediği finansman oranından gelir elde ederler. Bu stratejinin avantajı, piyasa tarafsızlığı sağlamaktır; piyasa yükselip düşse bile, portföyler nispeten istikrarlı kalabilir.
Uzun vadeli istikrarı sağlamak için, niceliksel arbitraj birleştirilmiş teminat hesaplarıyla fon yönetimi yapar ve dinamik döngü mekanizması ile getiri ve riski optimize eder. Piyasa fiyat farkı aniden açıldığında veya fon maliyet oranı negatif değerler aldığında, trader'lar pozisyon azaltma, pozisyon değiştirme veya kaldıraç azaltma gibi önlemler alır. Ayrıca, sürekli 5 gün boyunca fon maliyet oranı negatif olduğunda stratejiyi ayarlamak gibi sıkı bir zararı durdurma mekanizması belirlenir.
Doğrudan kripto varlık tutmaya kıyasla, kuantitatif arbitraj düşük riskli ve stabil getiri sunan bir seçenektir. Özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için uygundur ve aynı zamanda varlık tutma stratejisi ile birleştirilerek gelir artırımı sağlar.
Gerçek uygulamada, 1.000.000 dolarlık bir yatırım 2.000.000 dolarlık spot alım için kullanılabilirken, eşdeğer sürekli sözleşmeleri açığa satmak için de kullanılabilir, kaldıraç genellikle iki katla sınırlıdır. Tek tip teminat hesabının kullanımı işlemleri basitleştirir ve verimliliği artırır.
Çekilme oranı düşük olmasına rağmen, niceliksel arbitraj hâlâ fiyat farkı dalgalanmaları ve negatif finansman oranları gibi risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle, yatırımcılar risk yönetimi için çoklu coin yapılandırması ve katı stop-loss kuralları kullanmaktadır. Aşırı piyasa koşullarında, pozisyonları çeşitlendirmek ve dinamik yeniden dengelemek kritik önlemlerdir.
Kantitatif Arbitraj, boğa ve ay piyasalarında farklı performans sergiler. Boğa piyasası sırasında, yıllık getiriler %20-%30'a kadar ulaşabilirken, ay piyasasında %8-%10'luk sağlam bir getiri sürdürülebilir. Bu strateji, geleneksel tahvil veya para piyasası fonlarından geçiş yapan yatırımcılar için daha çok bir nakit yönetim aracı olan bir yükseltme gibidir.
Spot fiyatlarının sürekli artması durumunda, birleşik hesap yapısı kâr ve zararları kapsamlı bir şekilde hesaplayarak genel kazancın istikrarlı olmasını sağlar. 12 Mart 2020 gibi aşırı piyasa olaylarında, niceliksel arbitraj stratejileri zamanında pozisyon azaltarak, mavi çip coin türlerine odaklanarak ve teknik destek sistemlerinden faydalanarak riskle başa çıkabilir, hatta piyasa toparlandıktan sonra aşırı getiri elde edebilir.
Genel olarak, niceliksel arbitraj stratejileri Kripto Varlıklar piyasasında benzersiz avantajlar sunarak yatırımcılara istikrar ve kazancı bir arada sağlayan bir yatırım seçeneği sunmaktadır.