Кількісні арбітражні стратегії: стабільний вибір на ринку криптоактивів
У коливаннях ринку криптоактивів стратегії кількісного арбітражу завдяки своїй стабільності та здатності контролювати ризики поступово стають популярним вибором серед інвесторів. Нещодавно двоє досвідчених експертів з кількісної торгівлі поділилися своїми поглядами на цю стратегію.
Ядро логіки квантового арбітражу полягає в отриманні прибутку за рахунок різниці цін між спотовими та безстроковими контрактами. Інвестори купують спот та одночасно продають коротко безстрокові контракти, отримуючи прибуток з плати за фінансування, яку сплачують довгі позиції безстрокових контрактів. Перевагою цієї стратегії є досягнення нейтральності ринку, незалежно від того, чи ринок зростає, чи падає, портфель може залишатися відносно стабільним.
Щоб забезпечити довгострокову стабільність, кількісне арбітраж використовує єдину маржинальну рахунок для управління коштами та оптимізує прибуток і ризик за допомогою динамічного механізму ротації. Коли виникають ризики, такі як раптове збільшення цінового розриву на ринку або негативна ставка фінансування, трейдери вживають заходів, таких як зменшення позицій, коригування портфеля або зниження кредитного плеча. Одночасно встановлюється суворий механізм зупинки збитків, наприклад, якщо протягом 5 днів ставка фінансування є негативною, стратегія буде скоригована.
Порівняно з прямим володінням криптоактивами, кількісне арбітраж забезпечує варіант з низьким ризиком та стабільною віддачею. Він особливо підходить для інвесторів, які уникають ризику, і також може поєднуватися зі стратегією утримання монет для покращення доходу.
У реальному використанні інвестицію в 1 мільйон доларів можна використати для купівлі спотів на 2 мільйони доларів, одночасно продаючи коротко еквівалентні постійні контракти, при цьому важіль зазвичай контролюється на рівні не більше ніж два. Використання єдиного маржинального рахунку спрощує процеси операцій та підвищує ефективність.
Незважаючи на низькі відкаті, кількісному арбітражу все ще загрожують ризики, такі як коливання цінових різниць і негативні фінансові ставки. Для цього трейдери управляють ризиками за допомогою диверсифікації монет і суворих правил зупинки втрат. У екстремальних ринкових умовах ключовими заходами є диверсифікація позицій та динамічне коригування портфеля.
Кількісний арбітраж має різну ефективність у бичачих і ведмежих ринках. Під час бичачого ринку річний прибуток може досягати 20%-30%, тоді як під час ведмежого ринку все ще можна підтримувати стабільний прибуток на рівні 8%-10%. Ця стратегія більше схожа на вдосконалену версію інструментів управління грошима, підходить для інвесторів, які переходять з традиційних облігацій або грошових фондів.
У випадку постійного зростання ціни на спот, єдину структуру рахунку можна використовувати для комплексного розрахунку прибутків і збитків, що забезпечує стабільність загального доходу. У таких екстремальних ринкових подіях, як 12 березня 2020 року, кількісні арбітражні стратегії за рахунок своєчасного зменшення позицій, орієнтації на блакитні монети та використання системи технічної підтримки справлялися з ризиками, навіть після відновлення ринку захоплювали надприбутки.
В цілому, кількісні арбітражні стратегії в ринку криптоактивів демонструють унікальні переваги, надаючи інвесторам варіант інвестування, який поєднує стабільність та прибутковість.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BankruptWorker
· 07-23 06:42
Зменшення важелів - це все пусті балачки, просто All in.
Переглянути оригіналвідповісти на0
probably_nothing_anon
· 07-22 10:33
Нічого не розумію, просто хочу слідувати моді та зайнятися кількісною торгівлею.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TestnetScholar
· 07-20 18:08
Стабільний дохід? Невелика гра для задоволення~
Переглянути оригіналвідповісти на0
GlueGuy
· 07-20 17:57
Заработок - це така дрібниця, навіщо так багато хитрощів~
Кількісні арбітражі: новий вибір стабільного доходу на ринку криптоактивів
Кількісні арбітражні стратегії: стабільний вибір на ринку криптоактивів
У коливаннях ринку криптоактивів стратегії кількісного арбітражу завдяки своїй стабільності та здатності контролювати ризики поступово стають популярним вибором серед інвесторів. Нещодавно двоє досвідчених експертів з кількісної торгівлі поділилися своїми поглядами на цю стратегію.
Ядро логіки квантового арбітражу полягає в отриманні прибутку за рахунок різниці цін між спотовими та безстроковими контрактами. Інвестори купують спот та одночасно продають коротко безстрокові контракти, отримуючи прибуток з плати за фінансування, яку сплачують довгі позиції безстрокових контрактів. Перевагою цієї стратегії є досягнення нейтральності ринку, незалежно від того, чи ринок зростає, чи падає, портфель може залишатися відносно стабільним.
Щоб забезпечити довгострокову стабільність, кількісне арбітраж використовує єдину маржинальну рахунок для управління коштами та оптимізує прибуток і ризик за допомогою динамічного механізму ротації. Коли виникають ризики, такі як раптове збільшення цінового розриву на ринку або негативна ставка фінансування, трейдери вживають заходів, таких як зменшення позицій, коригування портфеля або зниження кредитного плеча. Одночасно встановлюється суворий механізм зупинки збитків, наприклад, якщо протягом 5 днів ставка фінансування є негативною, стратегія буде скоригована.
Порівняно з прямим володінням криптоактивами, кількісне арбітраж забезпечує варіант з низьким ризиком та стабільною віддачею. Він особливо підходить для інвесторів, які уникають ризику, і також може поєднуватися зі стратегією утримання монет для покращення доходу.
У реальному використанні інвестицію в 1 мільйон доларів можна використати для купівлі спотів на 2 мільйони доларів, одночасно продаючи коротко еквівалентні постійні контракти, при цьому важіль зазвичай контролюється на рівні не більше ніж два. Використання єдиного маржинального рахунку спрощує процеси операцій та підвищує ефективність.
Незважаючи на низькі відкаті, кількісному арбітражу все ще загрожують ризики, такі як коливання цінових різниць і негативні фінансові ставки. Для цього трейдери управляють ризиками за допомогою диверсифікації монет і суворих правил зупинки втрат. У екстремальних ринкових умовах ключовими заходами є диверсифікація позицій та динамічне коригування портфеля.
Кількісний арбітраж має різну ефективність у бичачих і ведмежих ринках. Під час бичачого ринку річний прибуток може досягати 20%-30%, тоді як під час ведмежого ринку все ще можна підтримувати стабільний прибуток на рівні 8%-10%. Ця стратегія більше схожа на вдосконалену версію інструментів управління грошима, підходить для інвесторів, які переходять з традиційних облігацій або грошових фондів.
У випадку постійного зростання ціни на спот, єдину структуру рахунку можна використовувати для комплексного розрахунку прибутків і збитків, що забезпечує стабільність загального доходу. У таких екстремальних ринкових подіях, як 12 березня 2020 року, кількісні арбітражні стратегії за рахунок своєчасного зменшення позицій, орієнтації на блакитні монети та використання системи технічної підтримки справлялися з ризиками, навіть після відновлення ринку захоплювали надприбутки.
В цілому, кількісні арбітражні стратегії в ринку криптоактивів демонструють унікальні переваги, надаючи інвесторам варіант інвестування, який поєднує стабільність та прибутковість.