Представляємо: Мій симулятор Монте-Карло з критерієм Келлі для оптимального важеля!
Мені подобається цей інструмент, який я створив, і я хотів би поділитися ним з вами всіма.
Я створив БЕЗКОШТОВНИЙ інструмент, який проводить симуляції Монте-Карло, щоб знайти це! Він розраховує важелі Келлі, дробовий Келлі та оптимальний важіль на основі історичних даних та тисяч симуляцій. Протестуйте свої налаштування під навантаженням, виявляйте хвостові ризики та оптимізуйте, як професіонал. 😎
Швидкий посібник: - Виберіть актив & історичні дані зліва. - Встановіть параметри інвестицій (, наприклад, важіль: ручний, повний Келлі, дробовий або оптимізований ). - Виберіть метод симуляції: Монте-Карло, GARCH, Марковський ланцюг, GBM або навіть інтеграл Фейнмана (увімкнено режим гіка!). - Натисніть "Запустити симуляцію" & насолоджуйтесь графіками/даними. (Порада: скиньте кеш для нових запусків!)
Що ви побачите: - Оптимальний приклад важеля: на основі 20 років даних, 200 симуляцій пропонують 2.58x для максимальних прибутків! - Графіки продуктивності: минуле проти прогнозованого майбутнього з кредитним плечем — спостерігайте за його зростанням. - Візуалізація критерію Келлі: Показує повний vs. половину Келлі — доводячи, що навіть консервативний важіль перевищує 1x. - Бонус: Ігра в ставки Келлі! Симулюйте тижневі ринкові зміни за допомогою бутстрепу або ланцюга Маркова. Продовжте тижні, щоб побачити долю портфоліо в умовах, схожих на реальні.
Посилання на симулятор OptiFolio:
(Напишіть мені, якщо потрібно — це в прямому ефірі!).
Я б хотів почути ваші відгуки, корективи або божевільні ідеї, щоб покращити це. 🥂
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Представляємо: Мій симулятор Монте-Карло з критерієм Келлі для оптимального важеля!
Мені подобається цей інструмент, який я створив, і я хотів би поділитися ним з вами всіма.
Я створив БЕЗКОШТОВНИЙ інструмент, який проводить симуляції Монте-Карло, щоб знайти це! Він розраховує важелі Келлі, дробовий Келлі та оптимальний важіль на основі історичних даних та тисяч симуляцій.
Протестуйте свої налаштування під навантаженням, виявляйте хвостові ризики та оптимізуйте, як професіонал. 😎
Швидкий посібник:
- Виберіть актив & історичні дані зліва.
- Встановіть параметри інвестицій (, наприклад, важіль: ручний, повний Келлі, дробовий або оптимізований ).
- Виберіть метод симуляції: Монте-Карло, GARCH, Марковський ланцюг, GBM або навіть інтеграл Фейнмана (увімкнено режим гіка!).
- Натисніть "Запустити симуляцію" & насолоджуйтесь графіками/даними. (Порада: скиньте кеш для нових запусків!)
Що ви побачите:
- Оптимальний приклад важеля: на основі 20 років даних, 200 симуляцій пропонують 2.58x для максимальних прибутків!
- Графіки продуктивності: минуле проти прогнозованого майбутнього з кредитним плечем — спостерігайте за його зростанням.
- Візуалізація критерію Келлі: Показує повний vs. половину Келлі — доводячи, що навіть консервативний важіль перевищує 1x.
- Бонус: Ігра в ставки Келлі! Симулюйте тижневі ринкові зміни за допомогою бутстрепу або ланцюга Маркова. Продовжте тижні, щоб побачити долю портфоліо в умовах, схожих на реальні.
Посилання на симулятор OptiFolio:
(Напишіть мені, якщо потрібно — це в прямому ефірі!).
Я б хотів почути ваші відгуки, корективи або божевільні ідеї, щоб покращити це. 🥂