ETH mạnh mẽ phục hồi, chiến lược phá vỡ đường trung bình thu được lợi nhuận hàng năm trên 120%

Trong hai tuần qua, BTC và ETH đều có xu hướng tăng đồng bộ, với BTC tăng khoảng 34% và ETH tăng hơn 60%. Tỷ lệ long-short của ETH dao động mạnh, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong tâm lý thị trường. Tổng giá trị hợp đồng mở đã tăng, ETH có sự gia tăng mạnh mẽ hơn vào đầu tháng 5. Tỷ lệ lãi suất dần chuyển sang dương nhưng vẫn giữ ở mức nhẹ, cho thấy phe mua dần chiếm ưu thế nhưng chưa quá nóng. Vào đầu tháng 5, các vị thế bán bị thanh lý tập trung, vào ngày 12 tháng 5, các vị thế mua gặp phải thanh lý ngược, phản ánh sự phân hóa thị trường gia tăng dưới áp lực đòn bẩy cao.

Phân tích định lượng sử dụng "chiến lược phá vỡ đường trung bình dày đặc", thực hiện kiểm tra lại biểu đồ 2 giờ của cặp ETH/USDT. Chiến lược này thông qua việc quan sát tình trạng hội tụ của nhiều đường trung bình ngắn hạn và trung hạn để xác định thời điểm thị trường có thể xảy ra biến động theo hướng. Khi các đường trung bình dày đặc và giá vượt qua, sẽ kích hoạt tín hiệu giao dịch, và có cơ chế chốt lời và cắt lỗ động.

Sau 23,826 nhóm tối ưu hóa tham số, tổ hợp chiến lược tốt nhất là: ngưỡng khoảng cách đường trung bình 1.4%, tỷ lệ chốt lời 10. Chiến lược này đã thể hiện xuất sắc trong năm qua, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 127.59%, mức thoái lui tối đa dưới 15%, ROMAD 8.61%, vượt trội rõ ràng so với chiến lược Buy and Hold ETH (-46.05%).

Chiến lược thể hiện xuất sắc trong việc nắm bắt động năng ở giai đoạn đầu của xu hướng và duy trì lợi nhuận trong các đợt sóng. Trong tương lai, có thể kết hợp việc lọc theo khối lượng giao dịch và cơ chế lọc dao động để nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược trong các trạng thái thị trường khác nhau. Nhìn chung, chiến lược này cho thấy giá trị ứng dụng thực tế cao, nhưng nhà đầu tư vẫn cần có sự phán đoán lý trí và thực hiện cẩn thận.