ETH mạnh mẽ bật lại, chiến lược vượt qua đường trung bình có lợi nhuận hàng năm vượt quá 120%

Trong hai tuần qua, thị trường tiền điện tử đã có xu hướng tăng mạnh, giá Bitcoin và Ethereum cùng tăng. Giá Bitcoin tăng khoảng 34%, giá Ethereum tăng hơn 60%. Mặc dù giá tăng mạnh, nhưng tâm lý thị trường vẫn tỏ ra thận trọng.

Tỷ lệ long-short của Ethereum dao động dữ dội, phản ánh sự phân kỳ lớn trên thị trường. Số lượng hợp đồng mở tiếp tục tăng, cho thấy nhiệt độ giao dịch đang gia tăng. Tỷ lệ phí vốn duy trì xung quanh 0% và dao động nhẹ, sức mạnh long-short tương đối cân bằng. Đầu tháng 5, các vị thế short tập trung bị thanh lý, trong khi vào ngày 12 tháng 5, các vị thế long gặp phải thanh lý ngược, phản ánh sự phân kỳ gia tăng trên thị trường dưới sức đòn bẩy cao.

Về phân tích định lượng, chúng tôi sử dụng "chiến lược phá vỡ đường trung bình dày" để kiểm tra lại ETH/USDT. Chiến lược này thông qua việc quan sát sự hội tụ của nhiều đường trung bình, kết hợp với việc giá phá vỡ để nắm bắt thời điểm bắt đầu xu hướng. Sau khi tối ưu hóa tham số một cách hệ thống, tổ hợp tham số tốt nhất đã thể hiện xuất sắc trong kiểm tra lại trong năm qua:

• Lợi suất hàng năm: 127.59%
• Tối đa giảm giá: 14.82%
• Tỷ lệ Sharpe: 4.03
• ROMAD: 8.61

Chiến lược này vượt trội hơn nhiều so với chiến lược ETH Buy and Hold trong cùng thời kỳ (-46.05%), thể hiện khả năng nắm bắt xu hướng và hiệu quả kiểm soát rủi ro tốt. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn cần chú ý đến ảnh hưởng của biến động thị trường và các yếu tố khác, khuyên nên kết hợp với các yếu tố định lượng và cơ chế kiểm soát rủi ro khác.

Tổng thể mà nói, mặc dù giá cả trong thị trường tiền điện tử gần đây có xu hướng tăng, nhưng tâm lý và động lực vốn vẫn chưa đồng nhất. Trong hoạt động, vẫn cần chú trọng đến việc kiểm soát rủi ro và nắm bắt nhịp điệu. Chiến lược định lượng có thể cung cấp khung phân tích hệ thống và kỷ luật thực hiện cho quyết định đầu tư, đáng để khám phá và tối ưu hóa hơn nữa.