Giới thiệu: Trình mô phỏng Monte Carlo của tôi với tiêu chí Kelly cho đòn bẩy tối ưu!

Tôi yêu công cụ này mà tôi đã tạo ra và muốn chia sẻ với tất cả các bạn.

Tôi đã xây dựng một công cụ MIỄN PHÍ thực hiện các mô phỏng Monte Carlo để tìm ra điều đó! Nó tính toán đòn bẩy Kelly, Kelly phân đoạn và đòn bẩy tối ưu dựa trên dữ liệu lịch sử và hàng ngàn mô phỏng.
Kiểm tra căng thẳng các thiết lập của bạn, khám phá rủi ro đuôi và tối ưu hóa như một chuyên gia. 😎

Hướng Dẫn Nhanh:
- Chọn tài sản & dữ liệu lịch sử ở bên trái.
- Đặt tham số đầu tư ( ví dụ: đòn bẩy: thủ công, toàn bộ Kelly, phân đoạn, hoặc tối ưu hóa ).
- Chọn phương pháp mô phỏng: Monte Carlo, GARCH, Chuỗi Markov, GBM, hoặc thậm chí Tích phân đường Feynman (chế độ geek đã được kích hoạt!).
- Nhấn "Chạy Mô phỏng" & tận hưởng biểu đồ/dữ liệu. (Mẹo chuyên nghiệp: Đặt lại bộ nhớ cache để thực hiện các lần chạy mới!)

Những gì bạn sẽ thấy:
- Ví dụ về đòn bẩy tối ưu: Dựa trên 20 năm dữ liệu, 200 mô phỏng cho thấy 2.58x cho lợi nhuận tối đa!
- Biểu đồ Hiệu suất: Quá khứ so với tương lai dự đoán với đòn bẩy—hãy xem nó tăng vọt.
- Biểu đồ Kelly Criterion: Hiển thị toàn bộ so với một nửa Kelly - chứng minh rằng ngay cả đòn bẩy bảo thủ cũng vượt qua 1x.
- Thưởng: Trò chơi cá cược Kelly! Mô phỏng các biến động thị trường hàng tuần với bootstrap hoặc chuỗi Markov. Tiến về các tuần tiếp theo để xem số phận danh mục đầu tư dưới các điều kiện giống thực.

Liên kết đến Trình giả lập OptiFolio:

(Nhắn tin cho tôi nếu cần - nó đang hoạt động!).

Tôi rất muốn nhận phản hồi của bạn, điều chỉnh hoặc ý tưởng táo bạo để cải thiện nó. 🥂