数字资产ETF登陆香港 机构时代开启

香港数字资产ETF于4月15日上市交易,为数字资产市场发展注入了新动力,也为投资者带来新的投资机会。数字资产作为一种新兴投资产品正在全球范围内快速发展。

近一个月来,比特币、以太坊等主流数字资产价格剧烈波动,标志着新一轮牛市的到来。这不仅吸引了大量投资者关注,也对交易平台的技术提出了更高要求。

数字货币交易市场与传统金融市场有很大不同。7x24小时不间断交易每天产生超过10TB的行情数据,且数据量还在持续增长。不同币种间的数据量极不平衡,头部资产占据大部分。此外,币种间盘口数据深度差异巨大,从十几档到上千档不等。更重要的是,数字货币价格波动剧烈,对系统延时要求极高,稍有延迟就可能造成交易失败和巨额损失。

面对这些挑战,时序数据库成为了金融交易平台、量化投资基金进行数据存储和处理的理想选择。时序数据库专为处理时间序列数据设计,能够高效存储和查询海量数据。它可以快速处理大量数据写入和查询请求,满足数字货币交易市场的实时数据需求。

时序数据库能够有效压缩时间序列数据,降低存储成本。同时支持高效查询历史数据,可进行各种复杂的时间序列分析。基于这些优势,时序数据库已广泛应用于传统金融机构,为平台的稳定运行提供了坚实基础。

在应用场景方面,金融机构可以利用技术分析方法,通过图表和数据分析来预测市场价格走势,辅助交易决策。由于技术分析只关注价格变化,适用于各类交易市场,因此在加密货币交易中也得到了广泛应用。

下面将结合代码展示如何通过高性能实时计算实现9种常用技术指标,并将其可视化组合成数字货币交易仪表盘。这些可视化仪表盘有助于识别市场趋势、观察价格波动、探索市场结构,为决策提供全面参考。

本次演示采用DolphinDB数据库进行指标的实时计算。DolphinDB是一款高性能时序数据库和实时计算分析平台,具有轻便、一站式、计算性能强等特点。其可扩展的可视化能力,可以方便地构建交互式仪表盘。

目前DolphinDB在传统金融领域已为上百家机构提供数据服务,包括国泰君安证券、富国基金、招商银行等。在数字资产领域也为交易所、做市商等机构提供服务。

据公开资料,目前市场上有100多种技术指标。我们将选取滑动平均价格、K线、动量震荡、布林带等9种最常用的技术指标进行展示。

滑动平均价格(MA)是通过计算一段时间内的平均价格生成的曲线,用于识别趋势转折点、支撑位和阻力位。DolphinDB提供了1500多个金融计算函数,可以快速计算出MA指标。

K线图是最重要的技术指标之一,多根K线连接形成价格走势线。通过代码可以实现K线的实时计算和绘制。

相对强弱指数(RSI)用于衡量价格变动速度和幅度,可识别超买和超卖趋势,是最受欢迎的震荡指标之一。

MACD利用收盘价的短期和长期指数移动平均线之间的聚合与分离状况,研判买卖时机。它是一种趋向类指标,对震荡行情有很好的应用效果。

布林带通过在价格图表上绘制中轨(移动平均线)以及上下两条标准差线,来显示价格的波动范围和趋势。它常用于分析市场波动性、确认趋势方向以及识别买卖信号。

此外还可以绘制不同交易对之间的相关性、实时交易表、实时成交额(买卖方向)等指标。这些指标可以帮助分析市场情绪、资金流向等关键信息。

通过Grafana连接DolphinDB,可以方便地将这些指标可视化,构建交互式仪表盘。只需简单配置即可实现数据源连接,然后使用DolphinDB查询语句绘制各类图表。

除了指标计算,时序数据库在海量数据处理、复杂计算、多表关联查询、实时分析等方面都具有强大能力。例如可以在毫秒级完成2700亿行数据的查询和聚合,秒级完成2亿条数据的相关性计算,30秒完成65亿条高频数据的降频等。这些能力为用户提供了实时洞察数据、快速发现规律、辅助决策的强大工具。

随着ETF获得监管批准,数字资产正式进入"机构时代"。时序数据库凭借高吞吐量、高效查询和良好扩展性,可以全面记录数字资产的生命周期。通过对历史数据的分析,可以帮助交易者洞察市场趋势,预测未来走向,开发最具时效的交易策略,为数字资产的投资、交易和管理提供强有力的数据支撑。