ETH forte recuperação, estratégia de quebra de médias móveis com retorno anual superior a 120%

Nas últimas duas semanas, o BTC e o ETH apresentaram uma tendência de alta sincronizada, com o BTC subindo cerca de 34% e o ETH subindo mais de 60%. A relação long/short do ETH flutuou drasticamente, refletindo uma clara divergência nas emoções do mercado. O valor total das posições em contratos aumentou, com o ETH apresentando um crescimento mais forte no início de maio. A taxa de financiamento começou a se tornar positiva, mas permanece moderada, indicando que os touros estão gradualmente ganhando vantagem, mas não estão superaquecidos. No início de maio, as posições vendidas concentradas sofreram liquidações, e em 12 de maio, as posições compradas enfrentaram liquidações reversas, refletindo uma intensificação da divergência no mercado sob alta alavancagem.

A análise quantitativa utiliza a "estratégia de quebra de médias móveis densas" e realiza testes retroativos nas velas de 2 horas do par ETH/USDT. A estratégia avalia a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para identificar momentos em que o mercado pode apresentar flutuações direcionais. Quando as médias móveis estão densas e o preço quebra, um sinal de negociação é acionado, com um mecanismo dinâmico de stop loss e take profit.

Após a otimização de 23.826 conjuntos de parâmetros, a melhor combinação de estratégias é: limite de distância da média móvel de 1,4%, taxa de lucro de 10. Esta estratégia teve um desempenho excelente no último ano, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%, uma queda máxima inferior a 15%, ROMAD de 8,61%, superando significativamente a estratégia de Buy and Hold do ETH (-46,05%).

A estratégia se destaca na captura de momentum no início das tendências e na continuidade dos lucros de segmentos. No futuro, pode-se combinar a filtragem por volume de negociação e mecanismos de filtragem de oscilações para aumentar ainda mais a adaptabilidade da estratégia em diferentes condições de mercado. De um modo geral, essa estratégia demonstra um alto valor de aplicação prática, mas os investidores ainda devem fazer julgamentos racionais e operar com cautela.